币灵灵财经 2024-11-27 12:26 307
Black-Scholes-Merton期权定价模型(Black-Scholes-Merton Option Pricing Model)，即布莱克-斯克尔斯期权定价模型。投资者要想将期权交易工具熟练掌握，对期权定价模型的了解是必不可少的。本文将简述BS--Black-Scholes是啥？如何通俗理解期权定价模型？
1997年10月10日，第二十九届诺贝尔经济学奖授予了两位美国学者，哈佛商学院教授罗伯特·默顿(Robert Merton)和斯坦福大学教授迈伦·斯克尔斯(Myron Scholes)，同时肯定了布莱克的杰出贡献。
y = f(x1, x2, x3, x4, x5, x6)
V（S,K,σ,T,t,r）其中：V是期权价格S是标的物价格（服从对数正态分布）K是行权价格σ是波动率T是到期日，t是当前时刻，Δt=T-tr是无风险利率。
1.但单单知道因素作用的“方向”就够了么？
2.那期权价格到底应该是涨还是跌呢？
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